[Uwgarp-commits] r35 - pkg/GARPFRM/vignettes
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Mon Dec 2 01:06:35 CET 2013
Author: tfillebeen
Date: 2013-12-02 01:06:33 +0100 (Mon, 02 Dec 2013)
New Revision: 35
Modified:
pkg/GARPFRM/vignettes/CAPM_TF.Rnw
pkg/GARPFRM/vignettes/CAPM_TF.pdf
Log:
CAPM_TF DM changes
Modified: pkg/GARPFRM/vignettes/CAPM_TF.Rnw
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--- pkg/GARPFRM/vignettes/CAPM_TF.Rnw 2013-12-01 21:33:31 UTC (rev 34)
+++ pkg/GARPFRM/vignettes/CAPM_TF.Rnw 2013-12-02 00:06:33 UTC (rev 35)
@@ -57,7 +57,7 @@
\tableofcontents
\section{Fitting CAPM}
-\subsection{Extracting and Organizing Data}
+\subsection{Selected Returns Time Series}
<<ex1>>=
# 'Load the GARPFRM package and the CAPM dataset.
suppressMessages(library(GARPFRM))
@@ -69,22 +69,20 @@
colnames(stock.df)
@
+
+Summarize the first and last data values corresponding to the first 5 dates for the first 5 returns.
<<ex2>>=
-# Estimate a zooreg object: regularly spaced zoo object
-stock.z = zooreg(stock.df, start=c(1997, 1),
- end=c(2001,12), frequency=12)
-index(stock.z) = as.yearmon(index(stock.z))
-# Summarize start, end, and number of rows
-start(stock.z)
-end(stock.z)
-nrow(stock.z)
+head(stock.df[,1:5])
+tail(stock.df[,1:5])
+# Count the number of rows
+nrow(stock.df)
@
\subsection{Estimate Excess Returns}
Estimate excess returns: subtracting off risk-free rate.
To strip off the dates and just return a plain vector/matrix coredata() can be used.
<<ex3>>=
# as.data.frame to check if an object is a data frame, or coerce it if possible.
-returns.mat = as.matrix(coredata(stock.z))
+returns.mat = coredata(stock.df)
exReturns.mat = returns.mat - returns.mat[,"t90"]
exReturns.df = as.data.frame(exReturns.mat)
@
Modified: pkg/GARPFRM/vignettes/CAPM_TF.pdf
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--- pkg/GARPFRM/vignettes/CAPM_TF.pdf 2013-12-01 21:33:31 UTC (rev 34)
+++ pkg/GARPFRM/vignettes/CAPM_TF.pdf 2013-12-02 00:06:33 UTC (rev 35)
@@ -1,66 +1,71 @@
%PDF-1.5
%ÐÔÅØ
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+/Length 1270
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-xÚÝWKsÜ6¾ûW訩ñ%‰ã“ãÄvÆ›ì-éÖÒ»k¥Š»ùõj½¶×nÚNúðI ‚Àè#T$ˤH~<*žx¾ž½:cuªœ3%“ùU™—e•”ºÎK–ÌÉÇôôäâ|–‰‚§g÷m¿¤…é$Ìg•NíÞü6ÿ\ꄱ\+ÅÑ¥¬sYÖI&T^—%¹œ¯†µa;/Ái×ÙËYÆ«ÔÚ=$EδJ@“×ð;ÞØÆ®g`-mf?à³JyÁn}”ã«3Y$u®Ë’òS9“Œd¹ÑõÉåèiüû…ÞÛŸ1%rUap,/tLçƒ0ŒC<¤HOg,5›Ö›ŽÖ'ãh=‰®mà-aëó²ÑéÂSž~*TpÓ‘ŧBÈ t9zÚí¸óøëL¢·…ñ&'@!ð2—¢Þ¯¨,jŒm»ÞøvèGTè”峬T2ýiµ€Ð|Û`øª
-ŠÏ3^cµ7’‹›Õ@‚q–7¥%7׸ɺñŸüßs¶Ž‡Ñþáî•‹nV6ä‘1‘×\Äl4e3š5œ&˜‚`'i5¸öËÐcwÈTäxxþ2D;gú*i“¢F?’8¸hcní÷˸ÿÔD{lÂLÝ€QÞ’jBg'Éxzºv¼Î®œÑ9ãíñ¡Â(<¨"tj„@ï pþÐw¿£¤Ó&€:sZhØzZohéüÕеéì-imã-´ß‚|8ë·®^ú¨ü<ST²5}ƒ¦€âiã:7î:Ô^ù ´NKèa„W¤5]w(¿Íö²kJB`v?’‘ºõP‘ç+ÌŽ>…óbËfï\'¸Á·ÄU µ^ ’Þt„»¶Qã²ð“˱]oº(_
-nMRHeß}ç$¾½mìÆhɘ§_…Ê1ÅÝUºt¡oüŠÖØ$ÑAU¬1[F
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-{¢-ÝVÕž;`™+ü—¢"Zæà—œCáÃUA¾…ˆßé;·4}ûeGî zc°~š•)t*ŠïüZ'×û÷bò1cº. ¼;mã`|®©5µ"À…ßÍ8’üžºgˆÿ/4D•òà îºNDïÚYˆ‰â ÁÂôP³þÅôþiŒÿÎD‘Ùh)ïO•œèb>Óeº¨ž¡õÍ”Áw”qꬡûé^ñÎfµL·}Bt¥^HŸsµÔ³ÍÏŸ`í²oq(n]4û$<GL¡Ž´z¦C‹÷vÜvaJ©ÕËÁH<Á²›@8î-’í>^Ý€#·ø"ò\?º“Ê?ýýúþÏ”‚Ç™r"˜OT ×^q€&Ïûµ»ïÿ>yg EКà´dÕ‹¼ìþz×KèzùѯxÂ4ü½Ãx¦k˜«½)ngóv~ô‰|Ù
+xÚÝXMoã6½ï¯ÐQ*®ø%‰È)›&E¤Mßv{`d&"KEoÒþúj(Yvœ (¶Ýv/!9âgÞ'΢û(‹~z—½0~X¼{Aˈ„Q)¢Å]Ä2Aò¼ˆrU’œF‹eô1>;½ºLRž±ø¢v®nïq¡Û%NI¡bÓ_þXü&UD)QR2oR”Däe”rIÊ<G“‹U·Ö=¨³Œ6¹MRVÄÆ´ÞB”ªdRÂ8hüh*³N`OØiQ™þàÇ"få^õYŒï/D•Då9Æ' Þ™œŠ¡éÓÛÞY]¹ô¹šé§Tr"pŽæD
+Žn€¡ÇCðø,¡±ÞÔN7¸>í{ãpzeë
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+L3δÃÑÖýCzgMðÎjgNöB‘þ Ñ)=j‚šÃù]Ûüég*®°½Lß%Ôm®7¸´î®kêeæ ¥¦rÊo‰6¬q[Û+m~Nd™¬u[ù Éâ<øu©íÃøä‚'P:5¢ç=¼C©nšc…·ÙÞ6u…ApŸ†¥Y†Âö—¤Çj=–äÅÊÇGŸÁy¡dÓßl
+g0ã¿"WÁ¬è<iuÓ»÷Ý6H\‡;Üh²¯×›&Ìï:»ÆÙÊ|›·MpzþT™{¹$ÝjÈ<SÐ.â{;”õ£[áÚ× Îð "d™€{
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+J(0B®•fpèƒ"2˽^¶ÿL k*&gUɱ&|P‚*xŠè„½øZ3sÀ6‚Hæù½ Š~—’”fŒÅ7¦ñ—ȃÍy|ábäÃl²5äÇÀ‡BòjFfÙׄR_Ýæ›‡ù}L©*%¹“f‡à± Þ9<Yk,KÀËß¡¾?ò㛢÷
+ˆì8ˆl‘w¥ÍùHwPsC'QµCÝÁ{ä7ï߯øœûÝài¤@<Jˆ@¡'eH‹DåñÔ\½BòÍôÁ&ú8³FOì±KÞERŠxÛ††Dò;©ó7gK¾Zü칩ïÛÚ7È•ÆGdØÈ ¦)äW†ŽEãâÚôÛfèXJùÿÁ(•eÙD‡,»ˆá¥WkÂëªé|ûÍÿ£ˆ¼VÏÏÑÊãâí÷?´ïÿóþ’³Ð_Žd ½ŠÌáÏ쌖ç¹áÓýß'ï¤Þ"”&Íiñ]>v¿ê…ï-²ÃDî·#Þó¶Ñ£M÷º@`Ô‘ÆÑÂîç ¸G<#EYÌ[=¯=kõ@}wi`Z½BžéÑE¢húcï£}Áõü7…½’a4#4Ã%8c³æô
+6Ïï¾ ñ,C
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-xÚíXKsÛ6¾ëW`”ƒÁƒ ÉL{Pý'µ,WVÇI]`ŠVXK¤BRMì_ß%R”l·ŠB±éLñ\àÃ~ØÅ.ADP¯EÌ÷§Që͉ŵ0·$C£;äHLmŽlA±E¡eŒ®÷éë¥LìŸi„“×n‹ýÃîEÿõÍè@±+D.€ 'Øvl3³¿¤±ò–T8Ö…A<QaðXv©Te’[3„Ê¿x‚V† »ÒÍj•O>îióW>µ>µ(à!ˆ"‡cêXÈâfÄFÞ¬•µ[àÙbBb"@˜îZ¿|õ®þe#¨C¸Ë¨Žd¶% CÂ[”ÚÒ²‰pÆ…ž»ÙС!äÈ0LVø#)µ4^ižH«2ŽlÉìtó{fDU’ÀŒýg‘²`QúÑ×…^wxq2ìëÊ\y÷jbzrbŒÍ¹š—ÆÀÄOñÆü„º’بšÛLdtÀœ¹Õ£Ð37¤¨€ìP¥Kákc—s6YÌ籟$}øªdÃÍ®k‚cÐ_q‚¿AŒœCªêmÜÆ*~Ø —XR^`tEšýr±¦#¸¡ °(‚(8P&°`.ê0;®0L|¥ip¥âìÍ[0M v•>{~|Å3z~7TÓ‡4ð’=Ý÷Y%ºp»¦©..±ëâPþôã$ˆB]aTÌ6æ[#v¬`°ðp¶.1læ)€MêÒñ8˜©9åõ‡—ÊÞý}4Z¹ãÍÒ<Vž±*</Næ8ùÅiƒ Ì64(¶P ÿÎÚj…IK#ïï´Bè4\2lKQìÔ»
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+47ÊXi4µ´Rãçø–ßuÅ#÷Ãhÿi$ˆÃ¯ˆäÂíñzù„&ã›îeäÆ,ä"><_]?ûdÓ¨Êú|ìë1~EÓ%@>3œÇøÌX`GÍg#¼»ñt¾bE9+¥>éÆPÓ£Žð¶\,|mA<N—ñ,Ùüéµ»wýiÿåÓÙ…hÉž?í9ţߊÿöÓ~Ûdêžõòå³^pA(·.'ÇÑh[7È’IÅe
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+>cÒ‚NZÙ W8rR4Ú¯1X«C
+H²u¢w5·U‡reœ¤k›j”Pº–S\¬·ÃBV+ Lòºƒ®ìPC¥ë„ØCCºî j_£ag‡çxÊ%FP¯#me‡I©<; ¼ža°9b¸‡Gr]Ú”Õ3hÈó¢ÞÄorÕŽƒÜÃ5ž{ðâ(êZ;Ê·ƒ®b•?€Ó:¬5uäñ°RÒË[üç`ÿdµUYi4™þè󾤇üåè!kmF³5¤z¥œ”´>?ð:ø€°uÊ õ*ÎézCfÕÔgO›e~åréÉa"¯7ds"*Ösnõ*_Õt¸Ÿ<D]”iý冀úÌŠEƵïŸõØCI'…Y`…"”¤^XVhíxôÚ«]‰Ä´ÖóQjiÌ+á%/F<xÄ>¯§X¸„œ£•CµéœxóúðÇq°
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-l„…É“VŒB€MÊtfìT]ØvüÁŒol7Ÿ8ê¹m‹«Qnrk¶!n¶×°<tJdz0娓×+æûÆÕ0×zê8Ã,ŠªÊ¯¦fß _g〃aÎY†ÇŽ‘âhŦ2ŠB™I‘t³ìCˆ£¯UÇבd¢!n¤H(é÷Ób-pˆqÌ$ÇŒpâç(¡˜í©TMP=M`xvWƒª.Æ7ì_¼ô=ÐCùú.4·£‡NlšÎ
-Ì_:uz`…m0—Í–guŸíc—þûÚ‹uA³ÉÏ
-¶Ew‚ƒ%Orº!IT×]='´ûþhîŠõÊ#€P7˜„ŠŽÛÚCºÚã4¯m%@åÆË“7g¶w†*ñr5Óo×#ºŸ—Í-ì•æº¤*ü¼p‹BQꜜ¼ùÇöÈB4j¯o𗸣²"5ë2,©j ²Í]S¤euÏBsês†G‰«Ê޳üsž™Ì^Ѿ;ÛaÛfCÜn at Y盪‘ÔÖwÄ& mqlT½"m~ÕbÓƒEkņԊE¹¿pµ±µ.ÉtèÐ6]ÌØ$ÿ¹w–Š˜’«kf:{v g¡†.vœŸ^|¥å© ™Ž»@yˆÅ|eêc8Ò¼ƒ+?XÕÀ!\/?ªå¥¼{šÚR3
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+ú‚P©û14·§÷Ýw¸¼ºÝ[?ÛòÖÊ6ià,í&6Ôgȧ:¡ŸÖÍÎYxþPŸ\:lšði#dÚþ-|U®$z•ˆå\õ’°ô@ø¸Ž –è"¬¢6÷¨}˜×C-Pïï9ê›GX2“çQûÔ"[Ó¢t**Íeiñ¼ð›cÛ,±·wü£l„ì¬>”¨œIí>K‹·v"Üp×BiZVøBš†S<Š)ÄïÊÍGùM>2#Çxaåî
+Ì€îÐÖÙCõ™:ô½³ºñ`k¡Cé]·!úû•õæW…i¼Daq¬À4ÃŽ•À/Ó"jL(ék;K¯§dœl»Šw×~2}]ó Jb ËÍãèóáðç4-¯L½e[Óîr§ÜÂwpeê]Ø‘t©±¼³«‘oq=˜š)Zy÷:·¹$zøÖåð¿§üA«ßS\øî+k?Lvz¬Ï0™Z{±±M›IÚƒX›:GýtƒOãêû̳÷ë–\z{\Ë©~Àæ'<95U>jÒIµó“Öêö{
+á!}Ì(O»U~Ò1¦·OÅ% '4™O¨bñbB%xåvG¨ùË/y¹oû…ó,7³úq÷¤î}¤Z¹Ï5~LµÔAYvocð›tÒx¶ãÒæø÷õ{¡_ñÚòý5«íãúÚoá½¥}äìD`0PŒ21_gâ)/]ý´_›V_ÔÉBRÛ ¶I¨'™‰¨r›››O鎢èŸ%½ZG€âk•3¢•¿‰|Í›Ž ö×…Ï
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-¬¥@ ‡Bì0À™-@ÒˆÛÅÛPæ@3J0l|,ÒÓ*ÖÑ;ˆºsáb3®ÿú¡c[0qÇ!”›±åºêY?tçW‚W+Cè#´E(°©€L8 ; ·§oΚœðÓN0S¦4ð”gJ¿}56¥PŽBEþljê?•gwÝO¥tã»ÙŽ„Ú„Ç AJܼÀfd™ŽzFÏ)…@ÛÐ¥Ôè3)'ZÁ:D£Nˆž/™ç;âH.o¤Z„Ó†o'^øS*k«íúÛU×2&™xþ´•.,P°Y4«èõ´'íε1œ…¦ÏrRRf=…w
-š”CG[#‘xx½2\.ûK³´Ñåý3ä(˜ùl!Ú7Ÿ/«ˆ¡Âiï}°4‰f
-'©Å#¬ÙÀZ䊌”?ñÔÑñ…M¼^2£#,u¶Ó÷æ8ôÕÞAI—Þò½”‹PÆæNÊí¥i ª×ðã²îõ¨U‹¾¤õ;×÷§#SéÉl/yg^*R^ʘ{/XÈ4d\Qã·ùšXë(Ùît¾”
-EæãTŽ,6ík†¡‘ÔŸÉa]{ÒaäOv—tÕh1Ñ{ßjGOP`úXˆˆŸ[lá»d+ibÄ @N'?rNs ø8±šàÃ/®?ò~4ÃsˆD¿M8xÛ.÷
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[TRUNCATED]
To get the complete diff run:
svnlook diff /svnroot/uwgarp -r 35
More information about the Uwgarp-commits
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