[Rquantlib-commits] r187 - papers/rinfinance2010
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Mon Mar 8 19:27:28 CET 2010
Author: knguyen
Date: 2010-03-08 19:27:27 +0100 (Mon, 08 Mar 2010)
New Revision: 187
Added:
papers/rinfinance2010/discountCurve.png
papers/rinfinance2010/fittedBondCurve.png
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papers/rinfinance2010/rquantlib_slides.tex
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update slides
Added: papers/rinfinance2010/discountCurve.png
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: papers/rinfinance2010/discountCurve.png
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: papers/rinfinance2010/fittedBondCurve.png
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: papers/rinfinance2010/fittedBondCurve.png
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Modified: papers/rinfinance2010/rquantlib_slides.tex
===================================================================
--- papers/rinfinance2010/rquantlib_slides.tex 2010-03-08 17:32:51 UTC (rev 186)
+++ papers/rinfinance2010/rquantlib_slides.tex 2010-03-08 18:27:27 UTC (rev 187)
@@ -163,6 +163,12 @@
\normalfont
\end{frame}
+\begin{frame}
+\begin{center}
+\resizebox{75mm}{!}{\includegraphics{discountCurve.png}}
+\end{center}
+\end{frame}
+
%\begin{frame}[fragile]
% \frametitle{Fixed Income in RQuantLib}
% \framesubtitle{Examples: Curve fitting}
@@ -199,6 +205,7 @@
\begin{frame}
\frametitle{Fixed Income in RQuantLib}
\framesubtitle{Examples: Curve fitting}
+
\pagecolor{bgcolor}
\noindent
\ttfamily
@@ -218,12 +225,18 @@
\hlstd{}\hlkwc{curve\ }\hlstd{}\hlsym{$<${-}\ }\hlstd{FittedBondCurve}\hlsym{(}\hlstd{curveparams}\hlsym{,\ }\hlstd{lengths}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{coupons}\hlsym{,\ }\hlstd{marketQuotes}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{dateparams}\hlsym{)}\hspace*{\fill}\\
+\mbox{}
+\normalfont
+\end{frame}
+
+\begin{frame}
\hlstd{}\hlkwc{library}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{zoo}\hlsym{)}\hspace*{\fill}\\
\hlstd{z\ }\hlsym{$<${-}\ }\hlstd{zoo}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwc{curve}\hlstd{\$}\hlkwc{table}\hlstd{\$zeroRates}\hlsym{,\ }\hlstd{order.by}\hlsym{=}\hlstd{}\hlkwc{curve}\hlstd{\$}\hlkwc{table}\hlstd{\$}\hlkwc{date}\hlstd{}\hlsym{)}\hspace*{\fill}\\
-\hlstd{}\hlkwc{plot}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{z}\hlsym{)}\hlstd{}\hspace*{\fill}\\
-\mbox{}
+\hlstd{}\hlkwc{plot}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{z, xlab='Date', ylab='Zero Rates')}
\normalfont
-
+\begin{center}
+\resizebox{75mm}{!}{\includegraphics{fittedBondCurve.png}}
+\end{center}
\end{frame}
@@ -252,7 +265,438 @@
%
%\end{itemize}
%\end{frame}
+\begin{frame}
+ \frametitle{Fixed Income in RQuantLib}
+ \framesubtitle{Examples: Bond pricing}
+\pagecolor{bgcolor}
+\tiny
+\noindent
+\ttfamily
+\hlstd{}\hlslc{//\ the\ only\ header\ you\ need\ to\ use\ QuantLib}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hldir{\#include\ $<$ql/quantlib.hpp$>$}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hspace*{\fill}\\
+\hldir{\#include\ $<$boost/timer.hpp$>$}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hldir{\#include\ $<$iostream$>$}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hldir{\#include\ $<$iomanip$>$}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hspace*{\fill}\\
+\hlkwa{using\ namespace\ }\hlstd{QuantLib}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hspace*{\fill}\\
+\hldir{\#if\ defined(QL\textunderscore ENABLE\textunderscore SESSIONS)}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlkwa{namespace\ }\hlstd{QuantLib\ }\hlsym{\{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+Integer\ }\hlkwd{sessionId}\hlstd{}\hlsym{()\ \{\ }\hlstd{}\hlkwa{return\ }\hlstd{}\hlnum{0}\hlstd{}\hlsym{;\ \}}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hspace*{\fill}\\
+\hlsym{\}}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hldir{\#endif}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+\hlkwb{int\ }\hlstd{}\hlkwd{main}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwb{int}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{}\hlkwb{char}\hlstd{}\hlsym{{*}\ {[}{]})\ \{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{try\ }\hlstd{}\hlsym{\{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{timer\ timer}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{cout\ }\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{endl}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlcom{/{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}}\hlstd{\ \ }\hlcom{MARKET\ DATA}\hlstd{\ \ }\hlcom{{*}{*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}/}\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Calendar\ calendar\ }\hlsym{=\ }\hlstd{}\hlkwd{TARGET}\hlstd{}\hlsym{();}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Date\ }\hlkwd{settlementDate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlnum{18}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{September}\hlsym{,\ }\hlstd{}\hlnum{2008}\hlstd{}\hlsym{);}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ must\ be\ a\ business\ day}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{settlementDate\ }\hlsym{=\ }\hlstd{calendar}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{adjust}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{settlementDate}\hlsym{);}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Integer\ fixingDays\ }\hlsym{=\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Natural\ settlementDays\ }\hlsym{=\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Date\ todaysDate\ }\hlsym{=\ }\hlstd{calendar}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{advance}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{settlementDate}\hlsym{,\ {-}}\hlstd{fixingDays}\hlsym{,\ }\hlstd{Days}\hlsym{);}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ nothing\ to\ do\ with\ Date::todaysDate}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Settings}\hlsym{::}\hlstd{}\hlkwd{instance}\hlstd{}\hlsym{().}\hlstd{}\hlkwd{evaluationDate}\hlstd{}\hlsym{()\ =\ }\hlstd{todaysDate}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{cout\ }\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{}\hlstr{"Today:\ "}\hlstd{\ }\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{todaysDate}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{weekday}\hlstd{}\hlsym{()}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{}\hlstr{",\ "}\hlstd{\ }\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{endl}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{cout\ }\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{}\hlstr{"Settlement\ date:\ "}\hlstd{\ }\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{settlementDate}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{weekday}\hlstd{}\hlsym{()}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{}\hlstr{",\ "}\hlstd{\ }\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{settlementDate\ }\hlsym{$<$$<$\ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{endl}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ Building\ of\ the\ bonds\ discounting\ yield\ curve}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlcom{/{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}}\hlstd{\ \ }\hlcom{RATE\ HELPERS\ {*}{*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}/}\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ RateHelpers\ are\ built\ from\ the\ above\ quotes\ together\ with}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ other\ instrument\ dependant\ infos.}\hlstd{\ \ }\hlslc{Quotes\ are\ passed\ in}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ relinkable\ handles\ which\ could\ be\ relinked\ to\ some\ other}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ data\ source\ later.}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ Common\ data}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{DayCounter\ zcBondsDayCounter\ }\hlsym{=\ }\hlstd{}\hlkwd{Actual365Fixed}\hlstd{}\hlsym{();}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{RateHelper}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{zc3m}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{DepositRateHelper}\hlstd{}\hlsym{(}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Handle}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$(}\hlstd{zc3mRate}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{{*}}\hlstd{Months}\hlsym{,\ }\hlstd{fixingDays}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{,\ }\hlstd{ModifiedFollowing}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{true}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{zcBondsDayCounter}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{RateHelper}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{zc6m}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{DepositRateHelper}\hlstd{}\hlsym{(}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Handle}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$(}\hlstd{zc6mRate}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{6}\hlstd{}\hlsym{{*}}\hlstd{Months}\hlsym{,\ }\hlstd{fixingDays}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{,\ }\hlstd{ModifiedFollowing}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{true}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{zcBondsDayCounter}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{RateHelper}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{zc1y}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{DepositRateHelper}\hlstd{}\hlsym{(}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Handle}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$(}\hlstd{zc1yRate}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{1}\hlstd{}\hlsym{{*}}\hlstd{Years}\hlsym{,\ }\hlstd{fixingDays}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{,\ }\hlstd{ModifiedFollowing}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{true}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{zcBondsDayCounter}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ setup\ bonds}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Real\ redemption\ }\hlsym{=\ }\hlstd{}\hlnum{100.0}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwb{const\ }\hlstd{Size\ numberOfBonds\ }\hlsym{=\ }\hlstd{}\hlnum{5}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Date\ issueDates}\hlsym{{[}{]}\ =\ \{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{\};}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Date\ maturities}\hlsym{{[}{]}\ =\ \{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{advance}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{}\hlnum{5}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{Years}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{advance}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{}\hlnum{6}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{Years}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{advance}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{}\hlnum{7}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{Years}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{advance}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{}\hlnum{16}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{Years}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{advance}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{todaysDate\ }\hlsym{+\ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{}\hlnum{48}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{Years}\hlsym{)}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{\};}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Real\ couponRates}\hlsym{{[}{]}\ =\ \{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{0.02375}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{0.04625}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{0.03125}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{0.04000}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{0.04500}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{\};}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Real\ marketQuotes}\hlsym{{[}{]}\ =\ \{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{100.390625}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{106.21875}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{100.59375}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{101.6875}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{102.140625}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{\};}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{vector}\hlsym{$<$\ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{SimpleQuote}\hlsym{$>$\ $>$\ }\hlstd{quote}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{for\ }\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{Size\ i}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0}\hlstd{}\hlsym{;\ }\hlstd{i}\hlsym{$<$}\hlstd{numberOfBonds}\hlsym{;\ }\hlstd{i}\hlsym{++)\ \{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{SimpleQuote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{cp}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{marketQuotes}\hlsym{{[}}\hlstd{i}\hlsym{{]}));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{quote}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{push\textunderscore back}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{cp}\hlsym{);}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{\}}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{RelinkableHandle}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{quoteHandle}\hlsym{{[}}\hlstd{numberOfBonds}\hlsym{{]};}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{for\ }\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{Size\ i}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0}\hlstd{}\hlsym{;\ }\hlstd{i}\hlsym{$<$}\hlstd{numberOfBonds}\hlsym{;\ }\hlstd{i}\hlsym{++)\ \{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{quoteHandle}\hlsym{{[}}\hlstd{i}\hlsym{{]}.}\hlstd{}\hlkwd{linkTo}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{quote}\hlsym{{[}}\hlstd{i}\hlsym{{]});}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{\}}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ Definition\ of\ the\ rate\ helpers}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{vector}\hlsym{$<$}\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{FixedRateBondHelper}\hlsym{$>$\ $>$\ }\hlstd{bondsHelpers}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{for\ }\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{Size\ i}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0}\hlstd{}\hlsym{;\ }\hlstd{i}\hlsym{$<$}\hlstd{numberOfBonds}\hlsym{;\ }\hlstd{i}\hlsym{++)\ \{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Schedule\ }\hlkwd{schedule}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{issueDates}\hlsym{{[}}\hlstd{i}\hlsym{{]},\ }\hlstd{maturities}\hlsym{{[}}\hlstd{i}\hlsym{{]},\ }\hlstd{}\hlkwd{Period}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{Semiannual}\hlsym{),\ }\hlstd{}\hlkwd{UnitedStates}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{UnitedStates}\hlsym{::}\hlstd{GovernmentBond}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Unadjusted}\hlsym{,\ }\hlstd{Unadjusted}\hlsym{,\ }\hlstd{DateGeneration}\hlsym{::}\hlstd{Backward}\hlsym{,\ }\hlstd{}\hlkwa{false}\hlstd{}\hlsym{);}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{FixedRateBondHelper}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{bondHelper}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{FixedRateBondHelper}\hlstd{}\hlsym{(}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{quoteHandle}\hlsym{{[}}\hlstd{i}\hlsym{{]},}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{settlementDays}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{100.0}\hlstd{}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{schedule}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{vector}\hlsym{$<$}\hlstd{Rate}\hlsym{$>$(}\hlstd{}\hlnum{1}\hlstd{}\hlsym{,}\hlstd{couponRates}\hlsym{{[}}\hlstd{i}\hlsym{{]}),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwd{ActualActual}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{ActualActual}\hlsym{::}\hlstd{Bond}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Unadjusted}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{redemption}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{issueDates}\hlsym{{[}}\hlstd{i}\hlsym{{]}));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}
+\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{bondsHelpers}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{push\textunderscore back}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{bondHelper}\hlsym{);}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{\}}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlcom{/{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}}\hlstd{\ \ }\hlcom{CURVE\ BUILDING\ {*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}/}\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ Any\ DayCounter\ would\ be\ fine.}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ ActualActual::ISDA\ ensures\ that\ 30\ years\ is\ 30.0}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{DayCounter\ termStructureDayCounter\ }\hlsym{=}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwd{ActualActual}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{ActualActual}\hlsym{::}\hlstd{ISDA}\hlsym{);}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwb{double\ }\hlstd{tolerance\ }\hlsym{=\ }\hlstd{}\hlnum{1.0e{-}15}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ A\ depo{-}bond\ curve}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{std}\hlsym{::}\hlstd{vector}\hlsym{$<$}\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{RateHelper}\hlsym{$>$\ $>$\ }\hlstd{bondInstruments}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ Adding\ the\ Fixed\ rate\ bonds\ to\ the\ curve\ for\ the\ long\ end}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{for\ }\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{Size\ i}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0}\hlstd{}\hlsym{;\ }\hlstd{i}\hlsym{$<$}\hlstd{numberOfBonds}\hlsym{;\ }\hlstd{i}\hlsym{++)\ \{}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{bondInstruments}\hlsym{.}\hlstd{}\hlkwd{push\textunderscore back}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{bondsHelpers}\hlsym{{[}}\hlstd{i}\hlsym{{]});}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlsym{\}}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{ExponentialSplinesFitting\ }\hlkwd{exponentialSplines}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{true}\hlstd{}\hlsym{);}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{YieldTermStructure}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{bondDiscountingTermStructure}\hlstd{}\hlsym{(}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{FittedBondDiscountCurve}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{settlementDays}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{bondsHelpers}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{termStructureDayCounter}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{exponentialSplines}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{tolerance}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{5000}\hlstd{}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ Building\ of\ the\ Libor\ forecasting\ curve}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ deposits}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ d1wQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.043375}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ d1mQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.031875}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ d3mQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.0320375}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ d6mQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.03385}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ d9mQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.0338125}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ d1yQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.0335125}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ swaps}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ s2yQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.0295}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ s3yQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.0323}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ s5yQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.0359}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ s10yQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.0412}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Rate\ s15yQuote}\hlsym{=}\hlstd{}\hlnum{0.0433}\hlstd{}\hlsym{;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlcom{/{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}}\hlstd{\ \ \ \ }\hlcom{QUOTES}\hlstd{\ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}/}\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ SimpleQuote\ stores\ a\ value\ which\ can\ be\ manually\ changed;}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ other\ Quote\ subclasses\ could\ read\ the\ value\ from\ a\ database}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ or\ some\ kind\ of\ data\ feed.}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ deposits}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{d1wRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{d1wQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{d1mRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{d1mQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{d3mRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{d3mQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{d6mRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{d6mQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{d9mRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{d9mQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{d1yRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{d1yQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ swaps}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{s2yRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{s2yQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{s3yRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{s3yQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{s5yRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{s5yQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{s10yRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{s10yQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{s15yRate}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{SimpleQuote}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{s15yQuote}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlcom{/{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}}\hlstd{\ \ }\hlcom{RATE\ HELPERS\ {*}{*}{*}}\hspace*{\fill}\\
+\hlcom{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlcom{{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}/}\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ RateHelpers\ are\ built\ from\ the\ above\ quotes\ together\ with}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ other\ instrument\ dependant\ infos.}\hlstd{\ \ }\hlslc{Quotes\ are\ passed\ in}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ relinkable\ handles\ which\ could\ be\ relinked\ to\ some\ other}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ data\ source\ later.}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlslc{//\ deposits}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{DayCounter\ depositDayCounter\ }\hlsym{=\ }\hlstd{}\hlkwd{Actual360}\hlstd{}\hlsym{();}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{\hspace*{\fill}\\
+}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{RateHelper}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{d1w}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{DepositRateHelper}\hlstd{}\hlsym{(}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Handle}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$(}\hlstd{d1wRate}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{1}\hlstd{}\hlsym{{*}}\hlstd{Weeks}\hlsym{,\ }\hlstd{fixingDays}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{,\ }\hlstd{ModifiedFollowing}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{true}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{depositDayCounter}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{RateHelper}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{d1m}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{DepositRateHelper}\hlstd{}\hlsym{(}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Handle}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$(}\hlstd{d1mRate}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{1}\hlstd{}\hlsym{{*}}\hlstd{Months}\hlsym{,\ }\hlstd{fixingDays}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{calendar}\hlsym{,\ }\hlstd{ModifiedFollowing}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{true}\hlstd{}\hlsym{,\ }\hlstd{depositDayCounter}\hlsym{));}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{boost}\hlsym{::}\hlstd{shared\textunderscore ptr}\hlsym{$<$}\hlstd{RateHelper}\hlsym{$>$\ }\hlstd{}\hlkwd{d3m}\hlstd{}\hlsym{(}\hlstd{}\hlkwa{new\ }\hlstd{}\hlkwd{DepositRateHelper}\hlstd{}\hlsym{(}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{Handle}\hlsym{$<$}\hlstd{Quote}\hlsym{$>$(}\hlstd{d3mRate}\hlsym{),}\hspace*{\fill}\\
+\hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlnum{3}\hlstd{}\hlsym{{*}}\hlstd{Months}\hlsym{,\ }\hlstd{fixingDays}\hlsym{,}\hspace*{\fill}\\
[TRUNCATED]
To get the complete diff run:
svnlook diff /svnroot/rquantlib -r 187
More information about the Rquantlib-commits
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