[Returnanalytics-commits] r3011 - in pkg/Meucci: R data demo

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Fri Sep 6 12:43:49 CEST 2013 

Author: xavierv
Date: 2013-09-06 12:43:48 +0200 (Fri, 06 Sep 2013)
New Revision: 3011

Added:
   pkg/Meucci/data/bondAttribution.rda
   pkg/Meucci/data/db.rda
   pkg/Meucci/data/dbFFP.rda
   pkg/Meucci/data/derivatives.rda
   pkg/Meucci/data/equities.rda
   pkg/Meucci/data/fILMR.rda
   pkg/Meucci/data/fixedIncome.rda
   pkg/Meucci/data/highYieldIndices.rda
   pkg/Meucci/data/implVol.rda
   pkg/Meucci/data/linearModel.rda
   pkg/Meucci/data/sectorsTS.rda
   pkg/Meucci/data/securitiesIndustryClassification.rda
   pkg/Meucci/data/securitiesTS.rda
   pkg/Meucci/data/stockSeries.rda
   pkg/Meucci/data/swap2y4y.rda
   pkg/Meucci/data/swapParRates.rda
   pkg/Meucci/data/swaps.rda
   pkg/Meucci/data/timeSeries.rda
   pkg/Meucci/data/usSwapRates.rda
Modified:
   pkg/Meucci/R/InterExtrapolate.R
   pkg/Meucci/demo/FullFlexProbs.R
   pkg/Meucci/demo/FullyIntegratedLiquidityAndMarketRisk.R
   pkg/Meucci/demo/S_BlackLittermanBasic.R
   pkg/Meucci/demo/S_CallsProjectionPricing.R
   pkg/Meucci/demo/S_CrossSectionConstrainedIndustries.R
   pkg/Meucci/demo/S_CrossSectionIndustries.R
   pkg/Meucci/demo/S_EquitiesInvariants.R
   pkg/Meucci/demo/S_ExpectationMaximizationHighYield.R
   pkg/Meucci/demo/S_FitSwapToStudentT.R
   pkg/Meucci/demo/S_FixedIncomeInvariants.R
   pkg/Meucci/demo/S_FxCopulaMarginal.R
   pkg/Meucci/demo/S_HedgeOptions.R
   pkg/Meucci/demo/S_HorizonEffect.R
   pkg/Meucci/demo/S_MaximumLikelihood.R
   pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceBenchmark.R
   pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceCalls.R
   pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceHorizon.R
   pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceOptimization.R
   pkg/Meucci/demo/S_MultiVarSqrRootRule.R
   pkg/Meucci/demo/S_ProjectNPriceMvGarch.R
   pkg/Meucci/demo/S_PureResidualBonds.R
   pkg/Meucci/demo/S_StatArbSwaps.R
   pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesConstrainedIndustries.R
   pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesIndustries.R
   pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesVsCrossSectionIndustries.R
Log:
 - fixed wrog extension for data files

Modified: pkg/Meucci/R/InterExtrapolate.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/R/InterExtrapolate.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/R/InterExtrapolate.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -28,15 +28,14 @@
 #' @author Xavier Valls \email{flamejat@@gmail.com}
 #' @export
 
-#  examples
+#  examples (MATLAB)
 #
 #  [x1,x2] = meshgrid(0:.2:1);
 #  z = exp(x1+x2);
 #  Xi = rand(100,2)*2-.5;
 #  Zi = interpne(z,Xi,{0:.2:1, 0:.2:1},'linear');
 #  surf(0:.2:1,0:.2:1,z)
-#  hold on
-#  plot3(Xi(:,1),Xi(:,2),Zi,'ro')
+#  plot3( Xi(:,1),Xi(:,2),Zi,'ro')
 #
 
 InterExtrapolate = function( V, Xi, nodelist, method )

Added: pkg/Meucci/data/bondAttribution.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/bondAttribution.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/db.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/db.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/dbFFP.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/dbFFP.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/derivatives.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/derivatives.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/equities.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/equities.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/fILMR.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/fILMR.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/fixedIncome.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/fixedIncome.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/highYieldIndices.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/highYieldIndices.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/implVol.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/implVol.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/linearModel.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/linearModel.rda
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Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/sectorsTS.rda
===================================================================
(Binary files differ)


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___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/securitiesIndustryClassification.rda
===================================================================
(Binary files differ)


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___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/securitiesTS.rda
===================================================================
(Binary files differ)


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___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/stockSeries.rda
===================================================================
(Binary files differ)


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___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/swap2y4y.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/swap2y4y.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/swapParRates.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/swapParRates.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/swaps.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/swaps.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/timeSeries.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/timeSeries.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: pkg/Meucci/data/usSwapRates.rda
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: pkg/Meucci/data/usSwapRates.rda
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Modified: pkg/Meucci/demo/FullFlexProbs.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/FullFlexProbs.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/FullFlexProbs.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -47,7 +47,7 @@
 # risk drivers scenarios
 ###########################################################################
 
-load( "../data/dbFFP.Rda" )
+load( "../data/dbFFP.rda" )
 
 Infl = dbFFP$Data[ , length( dbFFP$Names ) ];
 Vix = dbFFP$Data[ , length( dbFFP$Names ) - 1 ];

Modified: pkg/Meucci/demo/FullyIntegratedLiquidityAndMarketRisk.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/FullyIntegratedLiquidityAndMarketRisk.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/FullyIntegratedLiquidityAndMarketRisk.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -25,7 +25,7 @@
 # load  fILMR$Daily_Prices: closing prices 
 #       fILMR$Daily_Volumes_Shares: daily volumes   
 #       fILMR$Daily_Liq: Morgan Stanley liquidity index 
-load("../data/fILMR.Rda")
+load("../data/fILMR.rda")
 
 # Prices and returns
 #Daily_Prices = Daily_Prices(:,Selectstock);

Modified: pkg/Meucci/demo/S_BlackLittermanBasic.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_BlackLittermanBasic.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_BlackLittermanBasic.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -12,7 +12,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load inputs
-load("../data/covNRets.Rda"); 
+load("../data/covNRets.rda"); 
 
 ##################################################################################################################
 ### Compute efficient frontier

Modified: pkg/Meucci/demo/S_CallsProjectionPricing.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_CallsProjectionPricing.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_CallsProjectionPricing.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -13,7 +13,7 @@
 
 # load 'spot' for underlying and current vol surface, given by
 # 'impVol' for different 'days2Maturity' and 'moneyness' (K/S)
-load("../data/implVol.Rda");
+load("../data/implVol.rda");
 
 ##################################################################################################################
 ### Inputs

Modified: pkg/Meucci/demo/S_CrossSectionConstrainedIndustries.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_CrossSectionConstrainedIndustries.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_CrossSectionConstrainedIndustries.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -10,10 +10,10 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Loads weekly stock returns X and indices stock returns F
-load("../data/securitiesTS.Rda");
+load("../data/securitiesTS.rda");
 Data_Securities = securitiesTS$data[ , -1 ]; # 1st column is date
 
-load("../data/securitiesIndustryClassification.Rda");
+load("../data/securitiesIndustryClassification.rda");
 Securities_IndustryClassification = securitiesIndustryClassification$data;
 ##################################################################################################################
 ### Linear returns for stocks

Modified: pkg/Meucci/demo/S_CrossSectionIndustries.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_CrossSectionIndustries.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_CrossSectionIndustries.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -10,10 +10,10 @@
 ##################################################################################################################
 ### Load data
 # loads weekly stock returns X and indices stock returns F
-load("../data/securitiesTS.Rda");
+load("../data/securitiesTS.rda");
 Data_Securities = securitiesTS$data[ , -1 ]; # 1st column is date
 
-load("../data/securitiesIndustryClassification.Rda");
+load("../data/securitiesIndustryClassification.rda");
 Securities_IndustryClassification = securitiesIndustryClassification$data;
 
 ##################################################################################################################

Modified: pkg/Meucci/demo/S_EquitiesInvariants.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_EquitiesInvariants.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_EquitiesInvariants.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -11,7 +11,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load daily stock prices from the utility sector in the S&P 500
-load("../data/equities.Rda");
+load("../data/equities.rda");
 
 ##################################################################################################################
 ### Pick one stock from database

Modified: pkg/Meucci/demo/S_ExpectationMaximizationHighYield.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_ExpectationMaximizationHighYield.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_ExpectationMaximizationHighYield.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -10,7 +10,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load("../data/highYieldIndices.Rda");
+load("../data/highYieldIndices.rda");
 
 ##################################################################################################################
 ### Compute invariants and set NaN for large values

Modified: pkg/Meucci/demo/S_FitSwapToStudentT.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_FitSwapToStudentT.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_FitSwapToStudentT.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -11,7 +11,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load( "../data/usSwapRates.Rda" );
+load( "../data/usSwapRates.rda" );
 
 ##################################################################################################################
 ### Inputs

Modified: pkg/Meucci/demo/S_FixedIncomeInvariants.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_FixedIncomeInvariants.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_FixedIncomeInvariants.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load government yield curve and bond yield data for different dates
-load("../data/fixedIncome.Rda");
+load("../data/fixedIncome.rda");
 
 ##################################################################################################################
 ### Pick time-to-maturity for one point on the yield curve

Modified: pkg/Meucci/demo/S_FxCopulaMarginal.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_FxCopulaMarginal.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_FxCopulaMarginal.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -11,7 +11,7 @@
 ### Load data and select the pair to display
 
 library(pracma)
-load( "../data/fX.Rda" )
+load( "../data/fX.rda" )
 
 Display = c( 1, 2 );  # 1 = Spot USD/EUR; 2 = Spot USD/GBP; 3 = Spot USD/JPY; 
 

Modified: pkg/Meucci/demo/S_HedgeOptions.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_HedgeOptions.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_HedgeOptions.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load( "../data/implVol.Rda" );
+load( "../data/implVol.rda" );
 
 ##################################################################################################################
 ### Inputs

Modified: pkg/Meucci/demo/S_HorizonEffect.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_HorizonEffect.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_HorizonEffect.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -17,7 +17,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 # Load parameters of the model: D, muX, sigmaF, sigmaEps
-load( "../data/linearModel.Rda" );
+load( "../data/linearModel.rda" );
 
 # Specify range of investment horizon, weeks
 tauRangeWeeks = 1:52;

Modified: pkg/Meucci/demo/S_MaximumLikelihood.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_MaximumLikelihood.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_MaximumLikelihood.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -51,7 +51,7 @@
 
 ##########################################################################################################
 ### Load data
-load( "../data/timeSeries.Rda");
+load( "../data/timeSeries.rda");
 
 ##########################################################################################################
 ### inputs

Modified: pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceBenchmark.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceBenchmark.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceBenchmark.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -13,7 +13,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load("../data/stockSeries.Rda"); 	
+load("../data/stockSeries.rda"); 	
 
 ###################################################################################################################
 ### Inputs

Modified: pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceCalls.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceCalls.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceCalls.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -9,7 +9,7 @@
 ##################################################################################################################
 ### Load dat
 
-load("../data/db.Rda" );
+load("../data/db.rda" );
 
 ##################################################################################################################
 ### Inputs

Modified: pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceHorizon.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceHorizon.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceHorizon.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -12,7 +12,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load("../data/stockSeries.Rda"); 	
+load("../data/stockSeries.rda"); 	
 
 ##################################################################################################################
 ### Inputs

Modified: pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceOptimization.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceOptimization.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_MeanVarianceOptimization.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -13,7 +13,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load( "../data/stockSeries.Rda" );
+load( "../data/stockSeries.rda" );
 
 ##################################################################################################################
 ### Inputs

Modified: pkg/Meucci/demo/S_MultiVarSqrRootRule.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_MultiVarSqrRootRule.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_MultiVarSqrRootRule.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load("../data/swaps.Rda");
+load("../data/swaps.rda");
 
 ##################################################################################################################
 ### Aggregation steps in days

Modified: pkg/Meucci/demo/S_ProjectNPriceMvGarch.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_ProjectNPriceMvGarch.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_ProjectNPriceMvGarch.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -13,7 +13,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load( "../data/equities.Rda" );
+load( "../data/equities.rda" );
 
 ##################################################################################################################
 ### Inputs

Modified: pkg/Meucci/demo/S_PureResidualBonds.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_PureResidualBonds.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_PureResidualBonds.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -10,7 +10,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load("../data/bondAttribution.Rda");
+load("../data/bondAttribution.rda");
 
 
 ##################################################################################################################

Modified: pkg/Meucci/demo/S_StatArbSwaps.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_StatArbSwaps.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_StatArbSwaps.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -11,7 +11,7 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Load data
-load("../data/swapParRates.Rda");
+load("../data/swapParRates.rda");
 
 ##################################################################################################################
 ### Estimate covariance and PCA decomposition

Modified: pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesConstrainedIndustries.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesConstrainedIndustries.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesConstrainedIndustries.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -10,10 +10,10 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Loads weekly stock returns X and indices stock returns F
-load("../data/securitiesTS.Rda");
+load("../data/securitiesTS.rda");
 Data_Securities = securitiesTS$data[ , -1 ]; # 1st column is date
 
-load("../data/sectorsTS.Rda");
+load("../data/sectorsTS.rda");
 Data_Sectors = sectorsTS$data[ , -(1:2) ]; #1st column is date, 2nd column is SPX
 
 ##################################################################################################################

Modified: pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesIndustries.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesIndustries.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesIndustries.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
@@ -9,10 +9,10 @@
 
 ##################################################################################################################
 ### Loads weekly stock returns X and indices stock returns F
-load("../data/securitiesTS.Rda");
+load("../data/securitiesTS.rda");
 Data_Securities = securitiesTS$data[ , -1 ]; # 1st column is date
 
-load("../data/sectorsTS.Rda");
+load("../data/sectorsTS.rda");
 Data_Sectors = sectorsTS$data[ , -(1:2) ]; #1st column is for date, 2nd column is SPX index
 
 ##################################################################################################################

Modified: pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesVsCrossSectionIndustries.R
===================================================================
--- pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesVsCrossSectionIndustries.R	2013-09-06 09:18:55 UTC (rev 3010)
+++ pkg/Meucci/demo/S_TimeSeriesVsCrossSectionIndustries.R	2013-09-06 10:43:48 UTC (rev 3011)
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 ### Load data
 # loads weekly stock returns X and indices stock returns F
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 Data_Securities = securitiesTS$data[ , -1 ]; # 1st column is date
 
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+load("../data/sectorsTS.rda");
 Data_Sectors = sectorsTS$data[ , -(1:2) ];
 
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 Securities_IndustryClassification = securitiesIndustryClassification$data;
 
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