[Returnanalytics-commits] r2737 - pkg/PerformanceAnalytics/sandbox/pulkit/week5

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Author: pulkit
Date: 2013-08-07 18:33:06 +0200 (Wed, 07 Aug 2013)
New Revision: 2737

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   pkg/PerformanceAnalytics/sandbox/pulkit/week5/ret.csv
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   pkg/PerformanceAnalytics/sandbox/pulkit/week5/REDDCOPS.R
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Test data for reddcops two risky assets

Modified: pkg/PerformanceAnalytics/sandbox/pulkit/week5/REDDCOPS.R
===================================================================
--- pkg/PerformanceAnalytics/sandbox/pulkit/week5/REDDCOPS.R	2013-08-06 22:23:17 UTC (rev 2736)
+++ pkg/PerformanceAnalytics/sandbox/pulkit/week5/REDDCOPS.R	2013-08-07 16:33:06 UTC (rev 2737)
@@ -39,8 +39,15 @@
 #'
 #'dt<-read.zoo("returns.csv",sep=",",header = TRUE)
 #'dt<-as.xts(dt)
-#'REDDCOPS(dt[,1],delta = 0.33,Rf = (1+dt[,2])^(1/12)-1,h = 12,geometric = TRUE,asset = "one")
+#'REDDCOPS(dt[,1],delta = 0.33,Rf = (1+dt[,3])^(1/12)-1,h = 12,geometric = TRUE,asset = "one")
 #'
+#'
+#' # with S&P 500 , barclays and T-bill data
+#'
+#'dt<-read.zoo("ret.csv",sep=";",header = TRUE)
+#'dt<-as.xts(dt)
+#'REDDCOPS(dt[,1:2],delta = 0.33,Rf = (1+dt[,3])^(1/12)-1,h = 12,geometric = TRUE,asset = "two")
+#'
 #'data(edhec)
 #'REDDCOPS(edhec,delta = 0.1,Rf = 0,h = 40)
 #'data(managers)
@@ -128,7 +135,6 @@
       xt = column.xt
     else xt = merge(xt, column.xt) 
   }
-  print(xt)
   colnames(xt) = columnnames
   xt = reclass(xt, x)
   return(xt)

Added: pkg/PerformanceAnalytics/sandbox/pulkit/week5/ret.csv
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--- pkg/PerformanceAnalytics/sandbox/pulkit/week5/ret.csv	                        (rev 0)
+++ pkg/PerformanceAnalytics/sandbox/pulkit/week5/ret.csv	2013-08-07 16:33:06 UTC (rev 2737)
@@ -0,0 +1,433 @@
+Index;S.P;barc[1:432, 2];X3.month.T.bill
+1976-01-31;0.1183057989;0.0109;0.0473
+1976-02-29;-0.0114019433;0.0033;0.05
+1976-03-31;0.0306889981;0.0214;0.0497
+1976-04-30;-0.0109954267;-0.0027;0.0491
+1976-05-31;-0.0143644235;-0.0128;0.0549
+1976-06-30;0.0409263326;0.0199;0.0537
+1976-07-31;-0.0080552359;0.006;0.0517
+1976-08-31;-0.0051237432;0.0238;0.0509
+1976-09-30;0.0226411427;0.014;0.0506
+1976-10-31;-0.0222348917;0.0098;0.0489
+1976-11-30;-0.0077745384;0.0333;0.0442
+1976-12-31;0.0524975514;0.0352;0.0434
+1977-01-31;-0.0505304299;-0.0373;0.0472
+1977-02-28;-0.021660296;-0.0027;0.047
+1977-03-31;-0.0140252454;0.0081;0.0454
+1977-04-30;0.0002032107;0.008;0.0469
+1977-05-31;-0.0235676554;0.0109;0.0503
+1977-06-30;0.0453599667;0.0171;0.0498
+1977-07-31;-0.0162221338;-0.0057;0.054
+1977-08-31;-0.0210419828;0.0183;0.0556
+1977-09-30;-0.0024801075;-0.0034;0.0589
+1977-10-31;-0.043406195;-0.0105;0.0618
+1977-11-30;0.0269655621;0.0113;0.0604
+1977-12-31;0.0028472003;-0.0141;0.0613
+1978-01-31;-0.0615141956;-0.0086;0.0642
+1978-02-28;-0.0247619048;-1e-04;0.0642
+1978-03-31;0.0249310662;-0.0032;0.0647
+1978-04-30;0.0854164331;6e-04;0.0635
+1978-05-31;0.0042342249;-0.006;0.0665
+1978-06-30;-0.0175853558;-0.0061;0.0701
+1978-07-31;0.0539097666;0.0154;0.0676
+1978-08-31;0.0259237187;0.0222;0.0754
+1978-09-30;-0.0072611095;-0.0099;0.0798
+1978-10-31;-0.0915740199;-0.0211;0.0875
+1978-11-30;0.0166398282;0.0182;0.0901
+1978-12-31;0.0148891235;-0.0138;0.0926
+1979-01-31;0.0397461242;0.0203;0.0929
+1979-02-28;-0.0365255679;-0.0142;0.0945
+1979-03-31;0.055151641;0.0135;0.0944
+1979-04-30;0.0016733931;-0.0118;0.0956
+1979-05-31;-0.026336478;0.0242;0.0957
+1979-06-30;0.0386556318;0.0333;0.0895
+1979-07-31;0.0087455058;-0.0066;0.0918
+1979-08-31;0.0530777382;-0.0033;0.0981
+1979-09-30;0;-0.0093;0.1012
+1979-10-31;-0.0686059276;-0.0819;0.1212
+1979-11-30;0.0426242389;0.0298;0.1149
+1979-12-31;0.0167671439;0.0038;0.1204
+1980-01-31;0.0576246063;-0.077;0.12
+1980-02-29;-0.0043798178;-0.0677;0.1401
+1980-03-31;-0.1017948267;-0.0066;0.1424
+1980-04-30;0.0411401704;0.1463;0.1039
+1980-05-31;0.0465707028;0.0401;0.0775
+1980-06-30;0.0269687163;0.0347;0.0788
+1980-07-31;0.0650385154;-0.0417;0.0862
+1980-08-31;0.0058354566;-0.0408;0.0996
+1980-09-30;0.025167511;-0.028;0.1144
+1980-10-31;0.0160210426;-0.0305;0.1271
+1980-11-30;0.1023770299;0.0175;0.1448
+1980-12-31;-0.0338741816;0.0385;0.143
+1981-01-31;-0.0457424867;-0.0133;0.1459
+1981-02-28;0.0132767271;-0.0424;0.1422
+1981-03-31;0.0360326046;0.0309;0.1246
+1981-04-30;-0.0234558824;-0.0563;0.1486
+1981-05-31;-0.0016565018;0.0692;0.151
+1981-06-30;-0.0104080247;-0.0228;0.1428
+1981-07-31;-0.0022101974;-0.0334;0.1487
+1981-08-31;-0.0620989918;-0.0434;0.1552
+1981-09-30;-0.0538317453;-0.0177;0.1434
+1981-10-31;0.049147874;0.0772;0.1275
+1981-11-30;0.0365903684;0.1075;0.1037
+1981-12-31;-0.030075188;-0.0447;0.1108
+1982-01-31;-0.0175438596;2e-04;0.1252
+1982-02-28;-0.0605481728;0.0179;0.1244
+1982-03-31;-0.010167094;0.0233;0.1326
+1982-04-30;0.0400142908;0.0317;0.1234
+1982-05-31;-0.0391618001;0.0073;0.115
+1982-06-30;-0.020289596;-0.0218;0.1276
+1982-07-31;-0.022990603;0.0441;0.1017
+1982-08-31;0.1159772154;0.0783;0.0842
+1982-09-30;0.0076144256;0.0694;0.0762
+1982-10-31;0.1104467696;0.0891;0.079
+1982-11-30;0.035970685;-0.0057;0.0828
+1982-12-31;0.0152313578;0.0245;0.0792
+1983-01-31;0.0331342435;-0.0356;0.081
+1983-02-28;0.0189951824;0.055;0.0793
+1983-03-31;0.0330946913;-0.0057;0.0864
+1983-04-30;0.0749869247;0.0378;0.0808
+1983-05-31;-0.0124064952;-0.0408;0.0863
+1983-06-30;0.0323295769;0.0085;0.0879
+1983-07-31;-0.0303030303;-0.0553;0.0922
+1983-08-31;0.0113188976;0.0055;0.0926
+1983-09-30;0.0101581509;0.0519;0.0871
+1983-10-31;-0.0151743241;-0.0159;0.0851
+1983-11-30;0.0174258637;0.0207;0.0888
+1983-12-31;-0.0088341346;-0.0059;0.0897
+1984-01-31;-0.009216031;0.0182;0.0889
+1984-02-29;-0.0388593109;-0.0208;0.0914
+1984-03-31;0.0134980262;-0.0219;0.0972
+1984-04-30;0.0054655107;-0.0135;0.0972
+1984-05-31;-0.0593564511;-0.055;0.0975
+1984-06-30;0.0174692793;0.017;0.0992
+1984-07-31;-0.0164512338;0.0775;0.104
+1984-08-31;0.1063321386;0.0249;0.1063
+1984-09-30;-0.0034797216;0.0316;0.1022
+1984-10-31;-6.02046959662372e-05;0.0632;0.0901
+1984-11-30;-0.0151122885;0.0107;0.0844
+1984-12-31;0.0223743734;0.0134;0.0785
+1985-01-31;0.0740851471;0.0342;0.0805
+1985-02-28;0.0086288482;-0.0502;0.085
+1985-03-31;-0.002870074;0.0311;0.0818
+1985-04-30;-0.0045942655;0.0237;0.0785
+1985-05-31;0.0540510482;0.0889;0.0714
+1985-06-30;0.0121340016;0.0137;0.0683
+1985-07-31;-0.0048475371;-0.0134;0.0728
+1985-08-31;-0.0119945527;0.0271;0.0714
+1985-09-30;-0.034724063;3e-04;0.0704
+1985-10-31;0.0425087873;0.0373;0.0719
+1985-11-30;0.0650616373;0.0415;0.0716
+1985-12-31;0.0450610872;0.0597;0.0705
+1986-01-31;0.0023665278;0.0015;0.0697
+1986-02-28;0.0714892813;0.109;0.0702
+1986-03-31;0.0527939362;0.0892;0.0634
+1986-04-30;-0.0141481792;-0.0056;0.061
+1986-05-31;0.0502292799;-0.0591;0.063
+1986-06-30;0.0141095614;0.0655;0.0596
+1986-07-31;-0.0586828257;-0.0104;0.0579
+1986-08-31;0.0711926139;0.0486;0.0517
+1986-09-30;-0.0854386589;-0.0393;0.052
+1986-10-31;0.0547293792;0.0183;0.052
+1986-11-30;0.0214771703;0.0184;0.0539
+1986-12-31;-0.0282882594;-0.002;0.0567
+1987-01-31;0.1317669406;0.0178;0.056
+1987-02-28;0.036923526;0.0134;0.0545
+1987-03-31;0.0263898663;-0.0199;0.0561
+1987-04-30;-0.01145012;-0.0501;0.0553
+1987-05-31;0.006034124;-0.0131;0.0568
+1987-06-30;0.0479145122;0.0119;0.0573
+1987-07-31;0.0482236842;-0.0199;0.0607
+1987-08-31;0.0349588904;-0.0187;0.0625
+1987-09-30;-0.0241661613;-0.0454;0.0661
+1987-10-31;-0.217630426;0.076;0.0527
+1987-11-30;-0.0853489019;6e-04;0.0521
+1987-12-31;0.072861485;0.0198;0.0568
+1988-01-31;0.0404322487;0.064;0.0564
+1988-02-29;0.0418174038;0.011;0.0562
+1988-03-31;-0.0333432903;-0.0329;0.0571
+1988-04-30;0.0094248523;-0.0196;0.0598
+1988-05-31;0.0031760609;-0.0167;0.0643
+1988-06-30;0.0432560269;0.0442;0.0656
+1988-07-31;-0.0054113346;-0.0223;0.0695
+1988-08-31;-0.0386001029;0.0043;0.073
+1988-09-30;0.039729275;0.0386;0.0725
+1988-10-31;0.0259644735;0.0326;0.0736
+1988-11-30;-0.0188909202;-0.0236;0.0783
+1988-12-31;0.0146876142;0.0146;0.081
+1989-01-31;0.0711147919;0.0222;0.0839
+1989-02-28;-0.0289440952;-0.022;0.0871
+1989-03-31;0.0208059267;0.0106;0.089
+1989-04-30;0.0500898701;0.0259;0.0841
+1989-05-31;0.0351375791;0.0378;0.0861
+1989-06-30;-0.0079246225;0.0618;0.0799
+1989-07-31;0.0883703378;0.0236;0.078
+1989-08-31;0.0155166436;-0.0283;0.0789
+1989-09-30;-0.0065443164;0.0028;0.0791
+1989-10-31;-0.025175426;0.0426;0.0777
+1989-11-30;0.0165413092;0.009;0.0759
+1989-12-31;0.021416804;-0.002;0.0755
+1990-01-31;-0.0688172043;-0.0392;0.0774
+1990-02-28;0.0085389571;-0.0037;0.0777
+1990-03-31;0.0242550243;-0.0056;0.078
+1990-04-30;-0.0268870977;-0.0255;0.0779
+1990-05-31;0.0919891173;0.049;0.0775
+1990-06-30;-0.0088863051;0.0242;0.0774
+1990-07-31;-0.0052231719;0.0091;0.0749
+1990-08-31;-0.0943141935;-0.0467;0.0739
+1990-09-30;-0.0511842758;0.0115;0.0714
+1990-10-31;-0.0066982519;0.0235;0.0711
+1990-11-30;0.0599342105;0.0442;0.0702
+1990-12-31;0.0248277574;0.0204;0.0644
+1991-01-31;0.041517776;0.0122;0.0619
+1991-02-28;0.0672811328;0.0041;0.0604
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