[Rcpp-commits] r3274 - pkg/RcppEigen/vignettes

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Thu Nov 3 21:52:17 CET 2011 

Author: dmbates
Date: 2011-11-03 21:52:17 +0100 (Thu, 03 Nov 2011)
New Revision: 3274

Modified:
   pkg/RcppEigen/vignettes/RcppEigen-Intro.Rnw
   pkg/RcppEigen/vignettes/RcppEigen-Intro.pdf
Log:
Added an example of the sparse Cholesky decomposition classes SimplicialLLT and CholmodDecomposition


Modified: pkg/RcppEigen/vignettes/RcppEigen-Intro.Rnw
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--- pkg/RcppEigen/vignettes/RcppEigen-Intro.Rnw	2011-11-03 20:36:40 UTC (rev 3273)
+++ pkg/RcppEigen/vignettes/RcppEigen-Intro.Rnw	2011-11-03 20:52:17 UTC (rev 3274)
@@ -1398,12 +1398,82 @@
           all.equal(rr$Aty, as.vector(crossprod(KNex$mm, KNex$y))))
 @
 
-A sparse Cholesky decomposition is provided in \pkg{Eigen} as the
-\code{SimplicialCholesky} class. There are also linkages to the
-\pkg{CHOLMOD} code from the \pkg{Matrix} package.  At present, both of
-these are regarded as experimental.  \marginpar{Should there be a word about
-  lme4Eigen and the speedups?}
+Sparse Cholesky decompositions are provided by the
+\code{SimplicialLLT} and \code{SimplicialLDLT} classes in the
+\pkg{RcppEigen} package for \proglang{R}.  These templated classes are
+modifications to the \code{SimplicialCholesky} templated class in the
+\code{unsupported} section of the \pkg{Eigen} library.  A sample usage
+is shown in Figure~\ref{fig:spLS}.  The \pkg{RcppEigen} package also
+provides the \code{CholmodDecomposition} class which uses the
+\pkg{CHOLMOD} sparse matrix decompositions provided in the compiled
+code for the \pkg{Matrix} package.  Its use is also shown in
+Figure~\ref{fig:spLS}.
 
+\marginpar{Should there be a word about lme4Eigen and the speedups?}
+
+<<echo=FALSE>>=
+sparseLSCpp <- '
+using   Eigen::Lower;
+using   Eigen::VectorXd;
+typedef Eigen::Map<VectorXd>               MapVec;
+typedef Eigen::MappedSparseMatrix<double>  MSpMat;
+typedef Eigen::SparseMatrix<double>         SpMat;
+typedef Eigen::SimplicialLDLt<SpMat>       SpChol;
+typedef Eigen::CholmodDecomposition<SpMat> CholMD;
+
+const SpMat      At(as<MSpMat>(AA).adjoint());
+const VectorXd  Aty(At * as<MapVec>(yy));
+const SpChol     Ch(At * At.adjoint());
+if (Ch.info() != Eigen::Success)
+   return R_NilValue;
+const CholMD     Cm(At);
+if (Cm.info() != Eigen::Success)
+   return R_NilValue;
+return List::create(_["betahatS"] = Ch.solve(Aty),
+                    _["betahatC"] = Cm.solve(Aty),
+                    _["perm"]    = Ch.permutationP().indices());
+'
+@
+\begin{figure}[htb]
+  \begin{quote}
+    \noindent
+    \ttfamily
+    \hlstd{}\hlkwa{using}\hlstd{\ \ \ }\hlkwa{}\hlstd{Eigen}\hlopt{::}\hlstd{Lower}\hlopt{;}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwa{using}\hlstd{\ \ \ }\hlkwa{}\hlstd{Eigen}\hlopt{::}\hlstd{VectorXd}\hlopt{;}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwc{typedef\ }\hlstd{Eigen}\hlopt{::}\hlstd{Map}\hlopt{$<$}\hlstd{VectorXd}\hlopt{$>$}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlopt{}\hlstd{MapVec}\hlopt{;}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwc{typedef\ }\hlstd{Eigen}\hlopt{::}\hlstd{MappedSparseMatrix}\hlopt{$<$}\hlstd{}\hlkwb{double}\hlstd{}\hlopt{$>$}\hlstd{\ \ }\hlopt{}\hlstd{MSpMat}\hlopt{;}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwc{typedef\ }\hlstd{Eigen}\hlopt{::}\hlstd{SparseMatrix}\hlopt{$<$}\hlstd{}\hlkwb{double}\hlstd{}\hlopt{$>$}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlopt{}\hlstd{SpMat}\hlopt{;}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwc{typedef\ }\hlstd{Eigen}\hlopt{::}\hlstd{SimplicialLDLt}\hlopt{$<$}\hlstd{SpMat}\hlopt{$>$}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ }\hlopt{}\hlstd{SpChol}\hlopt{;}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwc{typedef\ }\hlstd{Eigen}\hlopt{::}\hlstd{CholmodDecomposition}\hlopt{$<$}\hlstd{SpMat}\hlopt{$>$\ }\hlstd{CholMD}\hlopt{;}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hspace*{\fill}\\
+    \hlkwb{const\ }\hlstd{SpMat}\hlstd{\ \ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwd{At}\hlstd{}\hlopt{(}\hlstd{as}\hlopt{$<$}\hlstd{MSpMat}\hlopt{$>$(}\hlstd{AA}\hlopt{).}\hlstd{}\hlkwd{adjoint}\hlstd{}\hlopt{());}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwb{const\ }\hlstd{VectorXd}\hlstd{\ \ }\hlstd{}\hlkwd{Aty}\hlstd{}\hlopt{(}\hlstd{At\ }\hlopt{{*}\ }\hlstd{as}\hlopt{$<$}\hlstd{MapVec}\hlopt{$>$(}\hlstd{yy}\hlopt{));}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwb{const\ }\hlstd{SpChol}\hlstd{\ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwd{Ch}\hlstd{}\hlopt{(}\hlstd{At\ }\hlopt{{*}\ }\hlstd{At}\hlopt{.}\hlstd{}\hlkwd{adjoint}\hlstd{}\hlopt{());}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwa{if\ }\hlstd{}\hlopt{(}\hlstd{Ch}\hlopt{.}\hlstd{}\hlkwd{info}\hlstd{}\hlopt{()\ !=\ }\hlstd{Eigen}\hlopt{::}\hlstd{Success}\hlopt{)}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlstd{\ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{return\ }\hlstd{R\textunderscore NilValue}\hlopt{;}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwb{const\ }\hlstd{CholMD}\hlstd{\ \ \ \ \ }\hlstd{}\hlkwd{Cm}\hlstd{}\hlopt{(}\hlstd{At}\hlopt{);}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwa{if\ }\hlstd{}\hlopt{(}\hlstd{Cm}\hlopt{.}\hlstd{}\hlkwd{info}\hlstd{}\hlopt{()\ !=\ }\hlstd{Eigen}\hlopt{::}\hlstd{Success}\hlopt{)}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlstd{\ \ \ }\hlstd{}\hlkwa{return\ }\hlstd{R\textunderscore NilValue}\hlopt{;}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlkwa{return\ }\hlstd{List}\hlopt{::}\hlstd{}\hlkwd{create}\hlstd{}\hlopt{(}\hlstd{\textunderscore }\hlopt{{[}}\hlstd{}\hlstr{"betahatS"}\hlstd{}\hlopt{{]}\ =\ }\hlstd{Ch}\hlopt{.}\hlstd{}\hlkwd{solve}\hlstd{}\hlopt{(}\hlstd{Aty}\hlopt{),}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{\textunderscore }\hlopt{{[}}\hlstd{}\hlstr{"betahatC"}\hlstd{}\hlopt{{]}\ =\ }\hlstd{Cm}\hlopt{.}\hlstd{}\hlkwd{solve}\hlstd{}\hlopt{(}\hlstd{Aty}\hlopt{),}\hspace*{\fill}\\
+    \hlstd{}\hlstd{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\hlstd{\textunderscore }\hlopt{{[}}\hlstd{}\hlstr{"perm"}\hlstd{}\hlopt{{]}}\hlstd{\ \ \ \ }\hlopt{=\ }\hlstd{Ch}\hlopt{.}\hlstd{}\hlkwd{permutationP}\hlstd{}\hlopt{().}\hlstd{}\hlkwd{indices}\hlstd{}\hlopt{());}\hlstd{}\hspace*{\fill}\\
+    \mbox{}
+    \normalfont
+    \normalsize
+  \end{quote}
+  \caption{sparseLSCpp: Solving a sparse least squares problem}
+  \label{fig:spLS}
+\end{figure}
+<<>>=
+sparse2 <- cxxfunction(signature(AA = "dgCMatrix", yy = "numeric"),
+                       sparseLSCpp, "RcppEigen")
+str(rr <-  sparse2(KNex$mm, KNex$y))
+res <- as.vector(solve(Ch <- Cholesky(crossprod(KNex$mm)),
+                       crossprod(KNex$mm, KNex$y)))
+stopifnot(all.equal(rr$betahatS, res), all.equal(rr$betahatC, res))
+all(rr$perm == Ch at perm) # fill-reducing permutations are different
+@
+
 \section{Summary}
 
 This paper introduced the \pkg{RcppEigen} package which provides high-level

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+++ pkg/RcppEigen/vignettes/RcppEigen-Intro.pdf	2011-11-03 20:52:17 UTC (rev 3274)
@@ -136,50 +136,46 @@
 << /S /GoTo /D [90 0 R  /Fit ] >>
 endobj
 117 0 obj <<
-/Length 4503      
+/Length 4504      
 /Filter /FlateDecode
 >>
 stream
-xÚµ[YÜF’~÷¯(ÌËTcT43™¼ö͇dìÌì`3ö>TW³[\×Ñ «%µýÆ™‹u4¼jVÞÇ‘Á|ñ´È?}“ŸùûýÇo¾ýPæSgÖ”nññqaÚ*k¬YTU“™Š¿,¿Ûß­Š<_þçYîïl½<‡»•-—/P²çبŽšwÿýñ¯0r™Œ\TYa`^ògìøÿ=¿‡ÿzxžº=w³° “µei±ÛÊ45¬¨]¬l“5­áî?B‡NþÏž5<#Lo«å÷ø~„§ƒÛµÆ)†ß°E¹|ÿ ?ðé¤÷=<8Z‡ÝŽ\Ê]q¸µÎÑËaˆw]2ñž_ó"¿sE¹Üd¶1P!lˆÐ6SdE[¼‘Už5u©$ü|g›e‡k{Y¥,.ÏàÝÀƒ¦JD lùȯÿ8à <Òÿ¿‡}W8*
-dßÉ_è‘㘗uÂGß~¨ŠE“µUE'ílV·XeÖT¥°RyDêkå™sc5ÑXpüp즂—2«Lã}üD‡§ô
-ÍM“UEy‰ÉˆJÔ1™Ç•Y™×ÚñYvsgÛåoweM¿žhR`ñ–€@íç^yiä*Ýކʤðq`&¢‰ëdÅ°dW4aɧkk²º¨´Á¯y™áà_V,¤¿þüÓ7‹_ŒAsþØ}Æv[œúYxÊŽÜâd›A¶ôñ®ƒ_ë2ýÀœï.NH½=‡Ès?¤4<Ó‘¸^›åñìAÖEÖšBwMçwöð¬Ëêªy…~zaR˜å
-[«6mÖ¶5pYÒÖò@XßÝ+¼È1¿cÁù+oDìîCyGŒ
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-Æ~ÙD<xº¢ΩU-Cý])êµd1£%¡†ùïzÏ;b1é¬qTÿ ªÙú­œ¯WðÖ·¼f€}t¨›
-2¼ŽÇHÚúQ%“ΣfäóE[ï…§²»•+íòŸÏ‚,gõÎõ¢ñIvêvº†;~åBâh?7ò|*¨ÇÊ·©jx‡ß±•šm
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-®]„>}g$Òxà¦^]{%+¨Îš’9\fCfÈ¥ë\̉5ÆÂ(B&{ñzêQS7µ¿æÌ!f㥃]àð–?ÑUIÇNsÊZ›•“¼D™‰2©—>ÐÊö”;ö”¼ ø#ø/sPÁ၆Áq	0‚rÄúü»ý$‰ˆ÷gþóþ+!¼ôĆª¹]ÝÕ!1•±Ÿ
-ášëÏ¡ðƒuÚ\Vêu–×':í\jNEÊ'Ÿ\kÍE7ךO²aK;tÝÐíó U~Œ  žSzåÚû™t`ØêjvTÄ£´–®˜ätxWgym/1-¼9ŸövÐûęܫú7õ °yNd= 8—ÏÝV·f–µ»-ƒ›pÕuÇÛ½—›ÉõÉ¢&½Å7ôy at 9—*ú·ŸÞR§ëÁÑ?šz* š
-Ó{õGÚ¤!Ç–*¾³9vÑ•ëYF¶uÝ\ÉkoëFž,Ïêâ¦ÛäÜy8½CJŽ“¾ëÌ5åÕ´I½ÛT·Fë·Ý¨®K=“ß Å•÷Õ'#y`L"§t_â+‘lCáå;!Ôü6çª¶Js‹8Q6Ü µ'—÷‰Ô@ï*¤È^;0Éáÿ`öµ|yS´õiöµƒ)Íÿsöµ3ñ§.çÍùWšÜ·O–ÿ.Iª}QóOB at .Jc¿Lsoþtæ;šdô•)‹Ì•H@ ¤s·Ìb³:`²+ÚÁÚƧ`p¥ðÊß.ÄlÜq×sÂ0‡»ŠÌ^ö
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-èùÅÊUdä³¼¸ýûßü/*W‹ÿ
+xÚµ[YÜF’~÷¯(ÌËTcT43™¼ö͇dìÌì`3ö>TW³[\×Ñ «%µýÆ™‹u4¼jVÞÇ‘Á|ñ´È?}“ŸùûýÇo¾ýPæSgÖ”nññqaÚ*k¬YTU“™Š¿,¿Ûß­Š<_þçYîïl½<‡»•-—/P²çبŽšwÿýñ¯0r™Œ\TYa`^ògìøÿ=¿‡ÿzxžº=w³° “µei±ÛÊ45¬¨]¬l“5­áî?B‡NþÏž5<#Lo«å÷ø~„§ƒÛµÆ)†ß°E¹|ÿ ?ðé¤÷=<8Z‡ÝŽ\Ê]q¸µÎÑËaˆw]2ñž_ó"¿sE¹Üd¶1P!lˆÐ6SdE[¼‘Už5u©$ü|g›e‡k{Y¥,.ÏàÝÀƒS%"¶|ä×pi‡ÿßþ+•*Þñ_=rÓà²NøèÛU±h²¶ªè¤Íj㫢̚ªB*HÝa­<sn¬&ŽŽÝTðRf•ix´Ÿè𔾡¹i²ª(/1Q‰:&ó¸2+óZ;>ËÁnîl»üí®¬é×M
+,ÞR¨ýÜ+/\¥ÛÛP™>ÌD4q¬–ìŠ&,ùtmMV•6ø5/s!üËŠÅ€tãןúfñ‹1hλϸÀn‹S?cAÙ‘[ü€l3È–>Þ5pðk]¦?˜óÝÅ	©·çyî'c €”†g:·Âk³<ž=ȺÈZSè®éüΞuY]5o ÐO/L
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+Þú–×°O€uSA†×ñI[?ªäoÒyÔ’|¾hë½ðTv·r¥]þóYå¬þÀ¹^ô >É.CÝN×0`ǯ\HíçfCžOe õØAù6U
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[TRUNCATED]

To get the complete diff run:
    svnlook diff /svnroot/rcpp -r 3274

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