<div dir="ltr"><div>Thinking of using RInside for predicting a theoretical price for a high frequency trading strategy. Strategy is written in C++.</div><div><br></div><div>Let's assume I want to use the lm() function.</div><div>Flow i'm imagining:  get the factors in c++ -> have R pre-process them -> use the R predict() function.</div><div><br></div><div>What is the recommended approach for something like this.  Latencies > 50 micros matter.<br></div><div><br></div></div>