<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">On Wed, Feb 12, 2014 at 2:58 AM, Hideyoshi Maeda <span dir="ltr"><<a href="mailto:hideyoshi.maeda@gmail.com" target="_blank">hideyoshi.maeda@gmail.com</a>></span> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><div style="word-wrap:break-word">Dear Rcpp-devel list,<div>
<br></div><div>Wasn’t sure if this got sent last time as I didn’t get a response.<br></div></div></blockquote><div><br></div><div>For next time, you can check the archives if you are not sure if your message was sent to the list. </div>
<div><a href="http://lists.r-forge.r-project.org/pipermail/rcpp-devel/2014-February/thread.html">http://lists.r-forge.r-project.org/pipermail/rcpp-devel/2014-February/thread.html</a></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">
<div style="word-wrap:break-word"><div><div>I am looking to carry out a fixed window length rolling ADF test (with no intercept), over some time series data currently in xts format.</div><div><br></div><div>To do this I need to first fit a regression to the data, then use the residuals as an input into the ADF test, from which I can get a p-value to see if I can reject the idea of the data having a unit root or not.</div>
<div><br></div><div>I know I can use fastLm() from RcppArmadillo for the regression, and I know that the ADF test also runs an OLS regression as part of it too, I would have assumed finding unit roots to be a reasonably common use, but currently can’t find any “out of the box” functions that carry out C++ optimised ADF tests, are there any that can easily be sourced/included into Rcpp?</div>
</div></div></blockquote><div><br></div><div>I haven't come across any "out of the box" optimized rolling regression functions. For now I have been using the TTR package to do simple efficient rolling regressions. See my answer to this question <a href="http://stackoverflow.com/questions/11873123/rolling-regression-over-multiple-columns-in-r">http://stackoverflow.com/questions/11873123/rolling-regression-over-multiple-columns-in-r</a></div>
<div><br></div><div>I'd be interested in contributing some using Rcpp/Armadillo if someone can tell me which package they would fit in. If we had a versatile rolling regression function it could be made to do efficient rolling ADF tests as well. </div>
<div> </div><div>HTH</div><div><br></div><div>Regards</div><div>Sameer</div></div></div></div>