<div dir="ltr">Hi everyone,<div><br><div>I was hoping for advice on approaches to accomplishing the following goal.</div><div>I'd like to create an R package using Rcpp that calls the pmvnorm (cdf for multivariate normal) function from the mvtnorm library.  I'd like to avoid calling it through R, as I need to do it many times, and I'd like to avoid the overhead in going between C++ and R.</div>
<div><br></div><div>The source code, written by Alan Genz, is in Fortran.  I've also found on GitHub a C++ wrapped version of the Fortran code:</div></div><div><br></div><div><a href="https://github.com/zhanxw/libMvtnorm">https://github.com/zhanxw/libMvtnorm</a><br>
</div><div><br></div><div>The latter includes a Makefile, which I don't know how to handle.</div><div><br></div><div>To date, I've been working on packages using Rcpp and RcppArmadillo through RStudio.</div><div><br>
</div><div>I'd appreciate any advice.</div><div><br></div><div>Thanks, Scott</div></div>