<div dir="ltr"><div>All,</div><div><br></div><div>To put the finishing touches on PortfolioAnalytics, I propose the following items.</div><div><br></div>Enhance the print and summary methods for optimize.portfolio.rebalancing. Currently, a list of optimize.portfolio objects at each rebalance period is returned. I'd like to change this to also return the R object so that I can do more with a summary method such as calculating the portfolio rebalanced returns, annualized return, risk measures, etc.<div>
<br></div><div>Add function to generalize the plot from Peter's presentation. See attached image.</div><div><br></div><div>Address all warnings in R CMD Check</div><div>I just ran R CMD Check using Rstudio and the only warning I received was the following:</div>
<div><div>* checking package vignettes in ‘inst/doc’ ... WARNING</div><div>Package vignettes without corresponding PDF/HTML:</div><div>   ‘DesignThoughts.Rnw’</div><div>   ‘ROI_vignette.Rnw’</div><div>   ‘portfolio_vignette.Rnw’</div>
<div>   ‘risk_budget_optimization.Rnw’</div></div><div><br></div><div>We don't have anything in inst/doc as all our vignette files (.Rnw and .pdf) are in the vignettes directory. How do I handle this warning.</div><div>
<br></div><div>Final review of documentation.</div><div><br></div><div>I am just getting started playing around with the Bloomberg Portfolio Analysis module to see if there is anything we can borrow from there.</div><div>
<br></div><div>Is there anything else that I need to consider?</div><div><br></div><div>Ross</div><div><br></div><div>P.S. Go Seahawks!</div></div>