Ross, this looks fantastic.  I'll follow up with some thoughts, but I think this is very impressive overall.  You've had a great summer! pcc<br><br>Sent from my HTC Inspire™ 4G on AT&T<br><br>----- Reply message -----<br>From: "Brian G. Peterson" <brian@braverock.com><br>To: "PortfolioAnalytics" <gsoc-porta@r-forge.wu-wien.ac.at><br>Subject: [GSoC-PortA] Portfolio Vignette<br>Date: Thu, Sep 19, 2013 4:20 am<br><br><br>On 09/18/2013 04:38 PM, Ross Bennett wrote:<br>> All,<br>><br>> In commit r3130, I added a lot of content and charts to the<br>> portfolio_vignette. I'm still working on the placement and formatting of<br>> some of the charts, but overall I think this is a pretty good<br>> introduction to specify the portfolio object, add constraints and<br>> objectives, and run a few example optimizations.<br>><br>> If anyone has a chance to read through it, I would appreciate any and<br>> all feedback about existing content or any content that should be added.<br>><br>> The compiled pdf is in the vignettes folder as portfolio_vignette.pdf.<br><br>Ross,<br><br>Thanks for doing this, it's looking very good.<br><br>I'm impressed by the comparison of the different random portfolio <br>methods.  It's pretty clear that at fev=0.05 the simplex method will <br>concentrate more towards the individual assets while the sample method <br>will get a more even distribution in the interior and near the edges. <br>It's key to note that depending on your objective, you may very well not <br>have an optimal solution along the vertexes.  For example, risk <br>contribution or risk budget objectives will likely place the optimal <br>portfolio somewhere in the interior.  The min-ERC portfolio lies along a <br>line between the minimum variance portfolio and the EW portfolio.<br><br>I wonder why you're using all the page space you are to separate the <br>weights plot from the scatter plot.  Maybe once to demonstrate that they <br>are separate functions, but it seems that when you want to display both <br>right next to each other, just calling plot() on the output of <br>optimize.portfolio would be s more efficient use of space.  e.g. Fig <br>4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 15/16 etc.<br><br>I also wonder if most of section 5.2 could be separated into a separate <br>vignette specifically discussing the different methods of doing random <br>portfolios, the algorithms themselves, and more completely describing <br>the differences, but that can always happen after GSoC.<br><br><br><br><br>-- <br>Brian G. Peterson<br>http://braverock.com/brian/<br>Ph: 773-459-4973<br>IM: bgpbraverock<br>_______________________________________________<br>GSoC-PortA mailing list<br>GSoC-PortA@lists.r-forge.r-project.org<br>http://lists.r-forge.r-project.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gsoc-porta<br>