<div dir="ltr">Brian,<div><br></div><div style>That is an error with ROI. The ROI.plugin.quadprog version on CRAN is broken, the version on R-forge works correctly.</div><div style><br></div><div style>Ross</div></div><div class="gmail_extra">
<br><br><div class="gmail_quote">On Wed, Sep 18, 2013 at 7:54 AM, Brian G. Peterson <span dir="ltr"><<a href="mailto:brian@braverock.com" target="_blank">brian@braverock.com</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
I see:<br>
<br>
> # mean-var efficient frontier<br>
> meanvar.ef <- create.EfficientFrontier(R=R, portfolio=meanvar.portf, type="mean-StdDev")<br>
Error in (dir == "<=") | (dir = q = "<") :<br>
  operations are possible only for numeric, logical or complex types<br>
> traceback()<br>
13: which((dir == "<=") | (dir = q = "<"))<br>
12: .quadprog_solve_QP(Q = terms(objective(x))$Q, L = terms(objective(x))$L,<br>
        mat = constraints(x)$L, dir = constraints(x)$dir, rhs = constraints(x)$rhs,<br>
        max = x$maximum)<br>
11: SOLVE(x, control)<br>
10: ROI_solve(x = opt.prob, solver = "quadprog")<br>
9: gmv_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments,<br>
       lambda = lambda, target = target, lambda_hhi = lambda_hhi,<br>
       conc_groups = conc_groups)<br>
8: optimize.portfolio(R = R, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI")<br>
7: meanvar.efficient.frontier(<u></u>portfolio = portfolio, R = R, n.portfolios = n.portfolios,<br>
       risk_aversion = risk_aversion)<br>
6: create.EfficientFrontier(R = R, portfolio = meanvar.portf, type = "mean-StdDev") at demo_efficient_frontier.R#42<br>
5: eval(expr, envir, enclos)<br>
4: eval(ei, envir)<br>
3: withVisible(eval(ei, envir))<br>
2: source(available, echo = echo, max.deparse.length = Inf, keep.source = TRUE,<br>
       encoding = encoding)<br>
1: demo("demo_efficient_frontier"<u></u>, ask = FALSE)<br>
<br>
I'm pretty sure this is current code.<br>
<br>
Thoughts?<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br>
-- <br>
Brian G. Peterson<br>
<a href="http://braverock.com/brian/" target="_blank">http://braverock.com/brian/</a><br>
Ph: <a href="tel:773-459-4973" value="+17734594973" target="_blank">773-459-4973</a><br>
IM: bgpbraverock<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
GSoC-PortA mailing list<br>
<a href="mailto:GSoC-PortA@lists.r-forge.r-project.org" target="_blank">GSoC-PortA@lists.r-forge.r-<u></u>project.org</a><br>
<a href="http://lists.r-forge.r-project.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gsoc-porta" target="_blank">http://lists.r-forge.r-<u></u>project.org/cgi-bin/mailman/<u></u>listinfo/gsoc-porta</a><br>
</font></span></blockquote></div><br></div>