[Blotter-commits] r1370 - in pkg/quantstrat: demo inst/tests
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Thu Jan 17 21:58:10 CET 2013
Author: milktrader
Date: 2013-01-17 21:58:10 +0100 (Thu, 17 Jan 2013)
New Revision: 1370
Modified:
pkg/quantstrat/demo/bbandParameters.R
pkg/quantstrat/demo/bbands.R
pkg/quantstrat/demo/bee.R
pkg/quantstrat/demo/faber.R
pkg/quantstrat/demo/faberMC.R
pkg/quantstrat/demo/faber_rebal.R
pkg/quantstrat/demo/luxor-3.11.R
pkg/quantstrat/demo/luxor-3.12.R
pkg/quantstrat/demo/luxor-3.16.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.1.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.2.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.3.Parameters.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.3.Parameters.tradegraphs.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.3.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.4.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.4.Timespans.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.4.Timespans.tradegraphs.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.StopLoss.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.StopTrailing.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.TakeProfit.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.exits.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.orderchains.R
pkg/quantstrat/demo/luxor.strategy.R
pkg/quantstrat/demo/maCross.R
pkg/quantstrat/demo/macd.R
pkg/quantstrat/demo/macdParameters.R
pkg/quantstrat/demo/macdRebalancing.R
pkg/quantstrat/demo/pair_trade.R
pkg/quantstrat/demo/rocema.R
pkg/quantstrat/demo/rsi.R
pkg/quantstrat/inst/tests/TEMPLATE_test_demo.R
Log:
all demos have 2 commented out test blocks that authors will need to uncomment
Modified: pkg/quantstrat/demo/bbandParameters.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/bbandParameters.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/bbandParameters.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -67,3 +67,16 @@
###############################################################################
print(testPackList$statsTable)
+
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/bbands.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/bbands.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/bbands.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -14,6 +14,13 @@
currency('USD')
stock(stock.str,currency='USD',multiplier=1)
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate='2006-12-31'
initEq=1000000
@@ -78,3 +85,8 @@
#
###############################################################################
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/bee.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/bee.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/bee.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -15,10 +15,17 @@
slow = 30
sd = 0.5
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+ initDate="2000-01-01" # ensure this is demo default
+ endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+}
+################################################################
+
############################# GET DATA ######################################
suppressMessages(require(quantstrat))
-getSymbols(sym, from='2000-01-01', index.class=c("POSIXt","POSIXct"))
+getSymbols(sym, from=initDate, to=Sys.Date(), index.class=c("POSIXt","POSIXct"))
############################# INITIALIZE ####################################
@@ -142,3 +149,8 @@
cat('Sortino Ratio for bumblebee is: ', SortinoRatio(stratReturns), '\n')
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+book = getOrderBook(port)
+stats = tradeStats(port)
+rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/faber.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/faber.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/faber.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -51,6 +51,13 @@
"GSPC", "stratFaber", "initDate", "initEq", "Posn", "UnitSize", "verbose"))
suppressWarnings(rm("order_book.faber",pos=.strategy))
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
# Set initial values
initDate='1997-12-31'
initEq=100000
@@ -157,3 +164,9 @@
# $Id$
#
###############################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/faberMC.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/faberMC.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/faberMC.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -51,6 +51,13 @@
suppressWarnings(rm("ltaccount","ltportfolio","ClosePrice","CurrentDate","equity","stratFaber","initDate","initEq","Posn","UnitSize","verbose"))
suppressWarnings(rm("order_book.faber","order_book.combMC", "order_book.GDAXI", "order_book.GSPC", "order_book.N225", pos=.strategy))
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
# Set initial values
initDate='2000-01-01'
initEq=100000
@@ -161,3 +168,9 @@
# $Id: faber.R 371 2010-08-12 20:18:09Z braverock $
#
###############################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/faber_rebal.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/faber_rebal.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/faber_rebal.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -51,6 +51,13 @@
"GSPC", "stratFaber", "initDate", "initEq", "Posn", "UnitSize", "verbose"))
suppressWarnings(rm("order_book.faber",pos=.strategy))
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
# Set initial values
initDate='1997-12-31'
initEq=100000
@@ -174,3 +181,9 @@
# $Id$
#
###############################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor-3.11.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor-3.11.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor-3.11.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -16,3 +16,16 @@
exchange_rate(c('GBPUSD'), tick_size=0.0001)
chart.ME('luxor', 'GBPUSD', type='MAE', scale='cash')
+
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor-3.12.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor-3.12.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor-3.12.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -16,3 +16,16 @@
exchange_rate(c('GBPUSD'), tick_size=0.0001)
chart.ME('luxor', type='MAE', scale='percent')
+
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor-3.16.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor-3.16.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor-3.16.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -16,3 +16,16 @@
exchange_rate(c('GBPUSD'), tick_size=0.0001)
chart.ME('luxor', type='MFE', scale='percent')
+
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.1.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.1.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.1.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -18,6 +18,13 @@
.th=0.0005
.txn=0
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate = '2002-10-21'
.from='2002-10-21'
#.to='2008-07-04'
@@ -174,3 +181,8 @@
tradeStats(p, 'GBPUSD')
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.2.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.2.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.2.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -18,6 +18,13 @@
.th=0.0005
.txn=-30
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate = '2002-10-21'
.from='2002-10-21'
#.to='2008-07-04'
@@ -174,3 +181,8 @@
tradeStats(p, 'GBPUSD')
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.3.Parameters.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.3.Parameters.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.3.Parameters.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -84,3 +84,16 @@
stats <- scan.results$statsTable
save(stats, file="luxor.parameters.RData")
+
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.3.Parameters.tradegraphs.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.3.Parameters.tradegraphs.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.3.Parameters.tradegraphs.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -12,3 +12,15 @@
title = 'Luxor SMA Parameter Scan'
)
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.3.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.3.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.3.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -18,6 +18,13 @@
.th=0.0005
.txn=-30
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate = '2002-10-21'
.from='2002-10-21'
#.to='2008-07-04'
@@ -177,3 +184,8 @@
View(tradeStats(p, 'GBPUSD'))
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.4.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.4.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.4.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -19,6 +19,13 @@
.txn=-30
.timespan = 'T08:00/T12:00'
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate = '2002-10-21'
.from='2002-10-21'
#.to='2008-07-04'
@@ -192,3 +199,8 @@
print(tradeStats(p, 'GBPUSD'))
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.4.Timespans.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.4.Timespans.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.4.Timespans.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -83,3 +83,16 @@
stats <- scan.results$statsTable
save(stats, file="luxor.timespan.RData")
+
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.4.Timespans.tradegraphs.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.4.Timespans.tradegraphs.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.4.Timespans.tradegraphs.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -25,3 +25,15 @@
title = 'Luxor Intraday TimeWindow Scan'
)
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.StopLoss.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.StopLoss.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.StopLoss.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -22,6 +22,13 @@
.th=0.0005
.txn=0
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate = '2002-10-21'
.from='2002-10-21'
#.to='2008-07-04'
@@ -83,3 +90,9 @@
results <- apply.paramset(strategy.st, paramset.label='StopLoss', portfolio.st=portfolio.st, verbose=TRUE)
print(results$tradeStats)
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.StopTrailing.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.StopTrailing.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.StopTrailing.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -22,6 +22,13 @@
.th=0.0005
.txn=0
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate = '2002-10-21'
.from='2002-10-21'
#.to='2008-07-04'
@@ -83,3 +90,9 @@
results <- apply.paramset(strategy.st, paramset.label='StopTrailing', portfolio.st=portfolio.st, verbose=TRUE)
print(results$tradeStats)
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.TakeProfit.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.TakeProfit.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.TakeProfit.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -22,6 +22,13 @@
.th=0.0005
.txn=0
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate = '2002-10-21'
.from='2002-10-21'
#.to='2008-07-04'
@@ -83,3 +90,9 @@
results <- apply.paramset(strategy.st, paramset.label='TakeProfit', portfolio.st=portfolio.st, verbose=TRUE)
print(results$tradeStats)
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.exits.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.exits.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.exits.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -4,6 +4,13 @@
source('luxor.strategy.R')
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
.FastSMA = (1:20)
.SlowSMA = (30:80)
@@ -121,3 +128,9 @@
###
save.strategy('luxor')
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.orderchains.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.orderchains.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.orderchains.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -23,6 +23,13 @@
.stoptrailing=0.0015
.takeprofit=0.003
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate = '2002-10-21'
.from='2002-10-21'
#.to='2008-07-04'
@@ -314,3 +321,8 @@
print(tradeStats(p, 'GBPUSD'))
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/luxor.strategy.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/luxor.strategy.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/luxor.strategy.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -247,3 +247,16 @@
###
save.strategy('luxor')
+
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/maCross.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/maCross.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/maCross.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -20,6 +20,13 @@
currency('USD')
stock(stock.str,currency='USD',multiplier=1)
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
#specify initDate and endDate if we're not inside the test wrappers
if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
initDate='2005-12-31'
@@ -68,9 +75,6 @@
add_SMA(n=50 , on=1,col='blue')
add_SMA(n=200, on=1)
-book = getOrderBook('macross')
-stats = tradeStats('macross')
-
#Date workaround, remove later
Sys.setenv(TZ=ttz)
@@ -87,3 +91,9 @@
# $Id$
#
###############################################################################
+#
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/macd.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/macd.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/macd.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -31,6 +31,12 @@
#data(sample_matrix) # data included in package xts
#sample_matrix<-as.xts(sample_matrix)
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
initDate='2006-12-31'
initEq=1000000
@@ -100,3 +106,9 @@
# $Id$
#
##############################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/macdParameters.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/macdParameters.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/macdParameters.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -60,7 +60,15 @@
#examine the stats from this parameter run:
if(verbose >=1) print(testPackListPL$statsTable)
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
-
-
-
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/macdRebalancing.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/macdRebalancing.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/macdRebalancing.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -31,6 +31,12 @@
#data(sample_matrix) # data included in package xts
#sample_matrix<-as.xts(sample_matrix)
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
initDate='2006-12-31'
initEq=1000000
@@ -139,3 +145,10 @@
# $Id$
#
##############################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+#
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/pair_trade.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/pair_trade.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/pair_trade.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -23,6 +23,14 @@
"portfolio1.st", "account.st", "pairStrat", "out1"))
require(quantstrat)
+
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
+
initDate = '2009-01-01'
endDate = '2011-05-01'
startDate = '2009-01-02'
@@ -211,3 +219,9 @@
# $Id$
#
###############################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/rocema.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/rocema.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/rocema.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -226,3 +226,8 @@
cat('Net profit:', sum(txns$Net.Txn.Realized.PL), '\n')
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/demo/rsi.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/demo/rsi.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/demo/rsi.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -46,6 +46,12 @@
# you can test with something like this:
# applySignals(strategy=stratRSI, mktdata=applyIndicators(strategy=stratRSI, mktdata=symbols[1]))
+##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
+# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
+# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
+# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
+# }
+################################################################
initDate='1997-12-31'
initEq=100000
@@ -105,3 +111,9 @@
# $Id$
#
###############################################################################
+
+##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
+# book = getOrderBook(port)
+# stats = tradeStats(port)
+# rets = PortfReturns(acct)
+################################################################
Modified: pkg/quantstrat/inst/tests/TEMPLATE_test_demo.R
===================================================================
--- pkg/quantstrat/inst/tests/TEMPLATE_test_demo.R 2013-01-17 20:10:15 UTC (rev 1369)
+++ pkg/quantstrat/inst/tests/TEMPLATE_test_demo.R 2013-01-17 20:58:10 UTC (rev 1370)
@@ -1,5 +1,4 @@
##### PLACE THIS BLOCK AHEAD OF DATE INITS IN DEMO SCRIPT ######
-#
# if(!exists('in_test') || !isTRUE(in_test)){
# initDate='2005-12-31' # ensure this is demo default
# endDate=Sys.Date() # ensure this is demo default
@@ -7,7 +6,6 @@
################################################################
##### PLACE THIS BLOCK AT END OF DEMO SCRIPT ###################
-#
# book = getOrderBook(port)
# stats = tradeStats(port)
# rets = PortfReturns(acct)
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